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2.7.1 オプション計算フォーム:ブラック=ショールズ・モデル

入力者 山下章太 更新日 20081129

ヨーロピアン・オプション計算:
修正ブラック=ショールズ・モデル(マートンの配当修正モデル)

会計処理基準の変更により、ストック・オプション等の時価評価が要求されるようになってきました。ここでは、オプション価格を算定する最も単純な、ブラック=ショールズ・モデルを使って計算できるフォームをご用意させて頂きました。

下記リンクからご利用下さい。
修正ブラック=ショールズ・モデル(マートンの配当修正モデル)

ご利用方法

金利・ボラティリティは、満期までの期間に相当する数値を入れてください。

配当率は、年間配当額の株価に対する割合を入れます。

単純にオプション価値を算定したい場合は、「求めるオプション価格」を「プレミアム」に設定して下さい。 「コール/プット」は、”XXXX円で買う権利”を持っている場合は”コール”、 ”XXXX円で売る権利”を持っている場合は”プット”を選択して下さい。


株式会社yenbridge(エンブリッジ)では、ストック・オプションの評価を実施しております。
業務のご依頼・お問合わせ事項が御座いましたら、下記よりお問合わせ下さい。

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