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為替予約

項目

8. 事例演習

入力者 山下章太 更新日 20091231

ここでは、下記の契約条件を元に為替予約取引の評価を行ってみましょう。
為替予約契約の例示
米ドルの買い手  Eトレーディング
米ドルの売り手  B銀行
営業日  東京(修正翌営業日)
受渡日  2011年7月末日
元本  1百万米ドル
為替スポット・レート  95円米ドル(2009年7月31日時点)

2009年7月31日時点でのディスカウント・ファクターが下図のようになっていたとします。
このような条件の2年間の為替予約レートを求めましょう。

事例演習

事例演習



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