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オプション

項目

2. パラメータの意味(ボラティリティ、割引率、配当率)

入力者 山下章太 更新日 20100123

オプションを評価する際には、様々なパラメータを利用します。

オプション評価は、以下のようなパラメータによって算定されることになります。

   パラメータ  概要
S  原資産価格  株式オプションの場合は、株価
K  行使価格  原資産を取得することができる価格
T  満期  オプションの満期
-  行使開始日  権利行使の開始日
R  割引率  リスクフリー・レート
σ  ボラティリティ  原資産収益率(変動率)の標準偏差
D  配当率  株価に対する年間配当額の割合


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